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【IDAX投研中心】BTC/ETH对冲策略再创新高,套利利润高达40%

作者:链大全 日期:2018-09-07 15:11:32


一 IDAX投研观点
 

过去24小时,截止早盘收盘,BTC全球均价 6506.00 美元,24小时跌幅 3.04 %;EOS全球均价 5.23 美元,24小时涨幅 0.78 %;ETH全球均价 230.00 美元,24小时跌幅 0.27 %。
 


 

图1 “非小号”数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前20名加密数字货币中,整体数字货币市场是上涨的;其中,DASH、NEO、DOGE上涨幅度均超7%。

 

对本轮的一波行情进行“复盘”发现,原来最不起眼的套利策略居然不知不觉中,穿越牛熊,抵抗涨跌,涨幅不断创下新高,不到一个月时间,利润已经有了接近了40%的涨幅。
 

从最开始发现,并深入研究,到后边的执行这个策略,那时“BTC/ETH”策略的比值不过21,而如今这一比值最高超过29,截止收稿为28.09。(见图2)
 


 

这期间,BTC首先我们认为是震荡走势,认为一波下跌之后的震荡走势不明确,一旦进行清仓就不应再次买入;BTC在震荡期间经历向上做多爆了空头的巨大仓位之后,开始缓慢上涨,等到突破4小时震荡区间6500点附近(亦是BTC策略2018.08.01,市价进场做空的后期止盈点,获利近1000点)时,认为趋势明朗;开始介入做多BTC,后边9.5日市场大幅杀跌过程中于7200点止盈。
 

清楚地发现:首先对于价格的未来走势,没有人能够预测,我们一直努力的就是通过技术,盘面,基本面分析进行 “预判”,并用真金白银去“试错”,用“风控”做我们最后的止盈止损,落袋为安,从而获得利润的增长。
 


 

图3说明的是BTC的4小时K线图,正如标注:BTC 4小时K线图前期在震荡整理后,价格逐渐脱离区间上边缘,开始上涨趋势,并且是沿着均线上涨,说明价格走势良好;9.5日的洗盘(出货,杀跌)造成的快速大阴线,仅仅从K线上看,已经变丑。假如杀跌至图3箭头所示区域,再次进行震荡整理更符合多头的技术形态,亦更容易吸引多头的买盘。而砸破区间,则人气涣散,即使是真洗盘,这里也难以走出向上趋势。
 

因此,更多的是看震荡向下,区间上边缘做价格阻力位。
 


 


 

图4,图5讲述的是ETH,EOS的4 小时K线图,明显看出ETH的走势之孱弱,也是本轮行情的最大意外“完全没有补涨,完全没有反抽”。直接说明了:ETH的弱势;长久下去,是否存在被边缘化风险?

 

二数据点评
 

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为6495.47美元;过去24个小时内,价格无明朗趋势出现,总体走势呈现无序波动状态。 
 


 

三要闻点评
 

1.据CNBC消息,社交媒体巨头Facebook正为其硅谷总部招募一位区块链业务发展主管,要求具备丰富交易经验,能够领导一支经验丰富的业务发展精英团队。
 

意思是:国际互联网巨头也对区块链技术虎视眈眈,大力介入。
 

2.据CNBC报道,2018年5月,FBI收缴了价值6000万美元的以太坊。FBI发现,加密货币犯罪的数量有所增加。但相较加密货币,犯罪分子仍然更喜欢使用现金。
 

意思是:非法获得BTC的犯罪分子也是更加的青睐现金,BTC只是非法等价换取现金的一种有效方式。

 

四业内观点
 

1.独立分析师 Tommy Albert 认为, BTC大跌后于6500美元附近整理,反弹力度较弱,后市依然存在继续下跌的风险,请投资者注意防范。
 

2.分析师Joseph Young在其社交媒体表示,高盛在官方已确认撤回加密货币交易柜台的消息为假,如果之后比特币没有重回7000美元,就代表比特币9月5日的下跌与高盛的新闻无关。

 

五 IDAX操作策略

 

20180907策略
 

套利策略(20180907):开仓市价买入BTC,做空卖出等价值的ETH。止损BTC/ETH 小于20。(以之前的套利策略的利润作为安全垫)

 

(文章来自IDAX官方微博)

 

免责声明:
 

本报告为公司内部交流报告,是基于目前已公开可获得信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,所表述的意见仅为内部交流学习,并不构成对任何人的投资建议,据此投资,责任自负。

一 IDAX投研观点
 

过去24小时,截止早盘收盘,BTC全球均价 6506.00 美元,24小时跌幅 3.04 %;EOS全球均价 5.23 美元,24小时涨幅 0.78 %;ETH全球均价 230.00 美元,24小时跌幅 0.27 %。
 


 

图1 “非小号”数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前20名加密数字货币中,整体数字货币市场是上涨的;其中,DASH、NEO、DOGE上涨幅度均超7%。

 

对本轮的一波行情进行“复盘”发现,原来最不起眼的套利策略居然不知不觉中,穿越牛熊,抵抗涨跌,涨幅不断创下新高,不到一个月时间,利润已经有了接近了40%的涨幅。
 

从最开始发现,并深入研究,到后边的执行这个策略,那时“BTC/ETH”策略的比值不过21,而如今这一比值最高超过29,截止收稿为28.09。(见图2)
 


 

这期间,BTC首先我们认为是震荡走势,认为一波下跌之后的震荡走势不明确,一旦进行清仓就不应再次买入;BTC在震荡期间经历向上做多爆了空头的巨大仓位之后,开始缓慢上涨,等到突破4小时震荡区间6500点附近(亦是BTC策略2018.08.01,市价进场做空的后期止盈点,获利近1000点)时,认为趋势明朗;开始介入做多BTC,后边9.5日市场大幅杀跌过程中于7200点止盈。
 

清楚地发现:首先对于价格的未来走势,没有人能够预测,我们一直努力的就是通过技术,盘面,基本面分析进行 “预判”,并用真金白银去“试错”,用“风控”做我们最后的止盈止损,落袋为安,从而获得利润的增长。
 


 

图3说明的是BTC的4小时K线图,正如标注:BTC 4小时K线图前期在震荡整理后,价格逐渐脱离区间上边缘,开始上涨趋势,并且是沿着均线上涨,说明价格走势良好;9.5日的洗盘(出货,杀跌)造成的快速大阴线,仅仅从K线上看,已经变丑。假如杀跌至图3箭头所示区域,再次进行震荡整理更符合多头的技术形态,亦更容易吸引多头的买盘。而砸破区间,则人气涣散,即使是真洗盘,这里也难以走出向上趋势。
 

因此,更多的是看震荡向下,区间上边缘做价格阻力位。
 


 


 

图4,图5讲述的是ETH,EOS的4 小时K线图,明显看出ETH的走势之孱弱,也是本轮行情的最大意外“完全没有补涨,完全没有反抽”。直接说明了:ETH的弱势;长久下去,是否存在被边缘化风险?

 

二数据点评
 

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为6495.47美元;过去24个小时内,价格无明朗趋势出现,总体走势呈现无序波动状态。 
 


 

三要闻点评
 

1.据CNBC消息,社交媒体巨头Facebook正为其硅谷总部招募一位区块链业务发展主管,要求具备丰富交易经验,能够领导一支经验丰富的业务发展精英团队。
 

意思是:国际互联网巨头也对区块链技术虎视眈眈,大力介入。
 

2.据CNBC报道,2018年5月,FBI收缴了价值6000万美元的以太坊。FBI发现,加密货币犯罪的数量有所增加。但相较加密货币,犯罪分子仍然更喜欢使用现金。
 

意思是:非法获得BTC的犯罪分子也是更加的青睐现金,BTC只是非法等价换取现金的一种有效方式。

 

四业内观点
 

1.独立分析师 Tommy Albert 认为, BTC大跌后于6500美元附近整理,反弹力度较弱,后市依然存在继续下跌的风险,请投资者注意防范。
 

2.分析师Joseph Young在其社交媒体表示,高盛在官方已确认撤回加密货币交易柜台的消息为假,如果之后比特币没有重回7000美元,就代表比特币9月5日的下跌与高盛的新闻无关。

 

五 IDAX操作策略

 

20180907策略
 

套利策略(20180907):开仓市价买入BTC,做空卖出等价值的ETH。止损BTC/ETH 小于20。(以之前的套利策略的利润作为安全垫)

 

(文章来自IDAX官方微博)

 

免责声明:
 

本报告为公司内部交流报告,是基于目前已公开可获得信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,所表述的意见仅为内部交流学习,并不构成对任何人的投资建议,据此投资,责任自负。