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【IDAX投研中心】比特币攻而不破,意欲何为?

作者:链大全 日期:2018-08-20 15:20:01



一、数据报告
 

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为6499.08美元;过去24个小时内,触及最高价6540.48美元,最低价6317.40 美元,成交量 35564.17 BTC(见图1)。
 


 

期货市场方面,CBOE 比特币期货XBT主连 2018年08月17日收盘涨至6450 点,较前一日上涨 210点,整体涨幅超 3.3 % 。其中,日内最高价为6545点,日内最低价为6235点。持仓量2803手,与前一交易日相比,增加159手;成交量为2910手,较前一日大幅减少1632手(见图2)。
 

 

二、要闻汇总
 

1. 据cryptovest消息,谷歌已成为区块链技术的第二大投资者(第一大为日本金融巨头SBI),报告显示,尽管谷歌的母公司Alphabet否认谷歌宣布收购区块链公司,但它已投资了例如Gyft、Ripple、Blockchain、Buttercoin和Veem等公司。
 

2. 据中国新闻网报道,哈希世界研究院院长江泽武表示,现在很多银行业务已经筹备,或实现交易数据的区块链化,很大程度上提高了跨境跨行汇款效率。区块链化的公共账本,能够让各个国家、各个银行体系的数据互通互联,实时同步更新。
 

3. 据中国新闻网报道,蚂蚁金服区块链业务专家杨雪清表示,区块链票据“生成—传送—使用”,全程盖“戳”,可杜绝重复报销;因为“已报销”的“戳”篡改不了。
 

三、业内观点
 

1. 独立分析师Tommy认为,BTC短期依然处于区间震荡格局,上方压力位6600美元,下方支撑位6300美元,静待市场选择方向。
 

2. BCtrend分析师认为,BTC全网人气依旧低迷,上升空间有限。
 

四、IDAX投研观点
 

过去24小时,截止早盘收盘,BTC全球均价 6481.00 美元,24小时涨幅 1.29 %;BCH全球均价 572.00 美元,24小时涨幅 3.13 %;EOS全球均价 5.29 美元,24小时涨幅 4.16 %;ETH全球均价 301.00 美元,24小时涨幅 2.02 %;LTC全球均价 57.81 美元,24小时涨幅 0.59 %。
 


 

图3 “非小号”实时、公开数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前20名加密数字货币24小时内整体走势展开上涨势头,其中BTC上涨2.62%,ETH 上涨3.84%,XRP表现不俗,大涨8.61%,HT在前20名排行中上涨幅度最大,涨幅达到14.34%。
 

结合“非小号”多维数据进一步深度分析,说明目前市场环境渐渐趋稳,山寨币在比特币止跌震荡之际,背后各路资金开始大显神通,各个币种价格走势开始出现分化:造成价格涨跌不一,涨幅不均。
 

 

具体到单个币种BTC来讨论,上一交易日观点中提到“BTC 4小时图,容易看出,K线已经在区间连续震荡多日,逐级由被均线压制状态,反身向上缓慢突破均线,现在有踩上均线,变阻力为支撑迹象。”今天看来,BTC价格在上一波4小时上涨趋势中,各项技术指标非常配合的环境下,有机会突破区间,并形成一波上涨走势;然而,却选择反向杀跌,再次造成多头割肉盘出局(见图5 BTC 1小时K线图);并且选择跌至支撑再次震荡的走势。
 

 

对于同样的K线走势,一千个人眼中有一千个哈姆雷特,IDAX投研结合“非小号”数据的观点为,这个位置“收益与风险并不匹配”,原因在于:亚洲交易时间总体的成交量大于欧洲交易时间的成交量,却并没有出现传统的放量上涨;频繁的量化交易,抑制了价格上涨的空间。也就是说,当你想去做突破的时候,极有可能买到了量化交易的卖点位置。
 

这一现象具体表现在“20180810短线激进策略”,BTC价格打到了策略的止损位置,说明价格比较强势,然而却没有就此展开一轮攻势,说明价格持续性有待观察。
 

我们要做的是要么小仓位震荡区间进场试错:选择做空的建议以区间高点为止损,做多的则建议以区间低点为止损;背后逻辑在于跟随量化交易模型,区间反复套利。要么耐心继续等待,等待市场确认方向。
 

五、IDAX操作策略
 

投机策略(20180803):市价杠杆借币做空ETH,LTC,EOS;止损设置日内高点,继续下跌设置正损保盈。
 

20180806策略,考虑平台支撑,盈利部分走一半,剩下一半止损位不变,用已盈利的利润保护头寸。
 

20180816策略,维持以20180813日内最高点为正损。
 

20180817策略,继续执行
 

20180820策略,继续执行
 

------------------------------------
 

20180810短线激进策略:
 

分两次进场
 

1、截止发稿,市价6470点一带第一批仓位底仓做空;
 

2、高点6550点一带止损,被止损后右侧走出再二次进场,设进场左侧高点止损。
 

20180814策略,市价5950一带止盈一半仓位,获得盈利近500点;另一半仓位止损点位保持不变为6550。
 

20180816策略,触发20180814半仓止损;
 

同时,触发20180810短线激进策略第2仓位在6450左右点位进场,止损6590点。
 

20180817策略,继续执行
 

20180820,策略止损于6590点结束(20180810短线激进策略);综合收益,半仓盈半仓亏相抵。
 

​(文章转载自IDAX官方微博)

 

免责声明:
 

本报告为公司内部交流报告,是基于目前已公开可获得信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,所表述的意见仅为内部交流学习,并不构成对任何人的投资建议,据此投资,责任自负。

 


一、数据报告
 

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为6499.08美元;过去24个小时内,触及最高价6540.48美元,最低价6317.40 美元,成交量 35564.17 BTC(见图1)。
 


 

期货市场方面,CBOE 比特币期货XBT主连 2018年08月17日收盘涨至6450 点,较前一日上涨 210点,整体涨幅超 3.3 % 。其中,日内最高价为6545点,日内最低价为6235点。持仓量2803手,与前一交易日相比,增加159手;成交量为2910手,较前一日大幅减少1632手(见图2)。
 

 

二、要闻汇总
 

1. 据cryptovest消息,谷歌已成为区块链技术的第二大投资者(第一大为日本金融巨头SBI),报告显示,尽管谷歌的母公司Alphabet否认谷歌宣布收购区块链公司,但它已投资了例如Gyft、Ripple、Blockchain、Buttercoin和Veem等公司。
 

2. 据中国新闻网报道,哈希世界研究院院长江泽武表示,现在很多银行业务已经筹备,或实现交易数据的区块链化,很大程度上提高了跨境跨行汇款效率。区块链化的公共账本,能够让各个国家、各个银行体系的数据互通互联,实时同步更新。
 

3. 据中国新闻网报道,蚂蚁金服区块链业务专家杨雪清表示,区块链票据“生成—传送—使用”,全程盖“戳”,可杜绝重复报销;因为“已报销”的“戳”篡改不了。
 

三、业内观点
 

1. 独立分析师Tommy认为,BTC短期依然处于区间震荡格局,上方压力位6600美元,下方支撑位6300美元,静待市场选择方向。
 

2. BCtrend分析师认为,BTC全网人气依旧低迷,上升空间有限。
 

四、IDAX投研观点
 

过去24小时,截止早盘收盘,BTC全球均价 6481.00 美元,24小时涨幅 1.29 %;BCH全球均价 572.00 美元,24小时涨幅 3.13 %;EOS全球均价 5.29 美元,24小时涨幅 4.16 %;ETH全球均价 301.00 美元,24小时涨幅 2.02 %;LTC全球均价 57.81 美元,24小时涨幅 0.59 %。
 


 

图3 “非小号”实时、公开数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前20名加密数字货币24小时内整体走势展开上涨势头,其中BTC上涨2.62%,ETH 上涨3.84%,XRP表现不俗,大涨8.61%,HT在前20名排行中上涨幅度最大,涨幅达到14.34%。
 

结合“非小号”多维数据进一步深度分析,说明目前市场环境渐渐趋稳,山寨币在比特币止跌震荡之际,背后各路资金开始大显神通,各个币种价格走势开始出现分化:造成价格涨跌不一,涨幅不均。
 

 

具体到单个币种BTC来讨论,上一交易日观点中提到“BTC 4小时图,容易看出,K线已经在区间连续震荡多日,逐级由被均线压制状态,反身向上缓慢突破均线,现在有踩上均线,变阻力为支撑迹象。”今天看来,BTC价格在上一波4小时上涨趋势中,各项技术指标非常配合的环境下,有机会突破区间,并形成一波上涨走势;然而,却选择反向杀跌,再次造成多头割肉盘出局(见图5 BTC 1小时K线图);并且选择跌至支撑再次震荡的走势。
 

 

对于同样的K线走势,一千个人眼中有一千个哈姆雷特,IDAX投研结合“非小号”数据的观点为,这个位置“收益与风险并不匹配”,原因在于:亚洲交易时间总体的成交量大于欧洲交易时间的成交量,却并没有出现传统的放量上涨;频繁的量化交易,抑制了价格上涨的空间。也就是说,当你想去做突破的时候,极有可能买到了量化交易的卖点位置。
 

这一现象具体表现在“20180810短线激进策略”,BTC价格打到了策略的止损位置,说明价格比较强势,然而却没有就此展开一轮攻势,说明价格持续性有待观察。
 

我们要做的是要么小仓位震荡区间进场试错:选择做空的建议以区间高点为止损,做多的则建议以区间低点为止损;背后逻辑在于跟随量化交易模型,区间反复套利。要么耐心继续等待,等待市场确认方向。
 

五、IDAX操作策略
 

投机策略(20180803):市价杠杆借币做空ETH,LTC,EOS;止损设置日内高点,继续下跌设置正损保盈。
 

20180806策略,考虑平台支撑,盈利部分走一半,剩下一半止损位不变,用已盈利的利润保护头寸。
 

20180816策略,维持以20180813日内最高点为正损。
 

20180817策略,继续执行
 

20180820策略,继续执行
 

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20180810短线激进策略:
 

分两次进场
 

1、截止发稿,市价6470点一带第一批仓位底仓做空;
 

2、高点6550点一带止损,被止损后右侧走出再二次进场,设进场左侧高点止损。
 

20180814策略,市价5950一带止盈一半仓位,获得盈利近500点;另一半仓位止损点位保持不变为6550。
 

20180816策略,触发20180814半仓止损;
 

同时,触发20180810短线激进策略第2仓位在6450左右点位进场,止损6590点。
 

20180817策略,继续执行
 

20180820,策略止损于6590点结束(20180810短线激进策略);综合收益,半仓盈半仓亏相抵。
 

​(文章转载自IDAX官方微博)

 

免责声明:
 

本报告为公司内部交流报告,是基于目前已公开可获得信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,所表述的意见仅为内部交流学习,并不构成对任何人的投资建议,据此投资,责任自负。