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【IDAX投研中心】比特币震荡行情,超短交易如何挑战机器人?

作者:链大全 日期:2018-09-11 15:20:22


一 IDAX投研观点
 

过去24小时,截止早盘收盘,BTC全球均价 6312.00 美元,24小时涨幅 0.82 %;EOS全球均价 5.04 美元,24小时涨幅 2.05 %;ETH全球均价 197.00 美元,24小时涨幅 0.58 %。
 

图1 “非小号”数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前20名加密数字货币中,整体走势震荡偏弱。

 


 

那么,在磨人的震荡行情中如何获利呢?一般是的量化策略就调整成了“高抛低吸”策略,由于每个量化团队的“高”,“低”,“反转因子”等参数不一致,导致了同一个策略,不同的团队的收益天壤之别。
 

所以,一个好的短线交易员是能够规避量化策略固有的困扰,并且灵活的在盘面上进行交易,甚至能够吃到市场部分量化策略止损的止损盘收益。
 

就本ID接触的优秀的超短选手来讲,首先的第一共性就是:纪律性特别好。
 

短线选手犹如一名单打独斗的刺客,在千军万马之中穿梭杀敌;当你受伤的时候,第一要想到的是撤退,而不是继续停留在战场。而散户,好多把短线做成了长线,长线做成了股东;就是因为,当受伤的时候,仍然觉得自己很牛逼,能够置之死地而后生;分不清楚“百分之一的胜算与百分之八十的胜算”的区别。
 


 

第二,短线一定要顺势而为。
 

短线往往吃的是短期的利润,那么就注定了一定要顺势,要进行右侧交易,左侧交易/逆势交易即使最后获取了利润,也是一笔错误的交易;因为:1.损失了时间效率;2.承受了回撤/浮亏的风险等其它。
 


 

以图2、图3的BTC为例,作为一个短线选手,在进行操作之前,往往需要判断一个大的方向、趋势。图2显示的是BTC的周线级别的K线图,明显看出来是一个大的收敛三角形形态,目前看是在三角形内震荡,选择方向。那么在此区间内在上下边缘内进行交易就是第一选择。切换到图3的BTC日K线级别发现,也是一个三角形收敛,那么在行情共振时刻,介入将会进一步加大胜算。
 


 

第三,短线交易一定要快进快出,时间亦是重要的止损止盈参考标准。
 

对于短线交易来说,时间效率往往对应着资金利用率,同时,时间也往往意味风险。当进行一笔交易时候,头寸在一定时间内无法产生收益的时候,就往往意味进去的时机不对,甚至方向是错误的,原因在于:任何一笔对的交易都应当是盈利的,任何一笔错误的交易都是从亏损开始的。
 

而资金利用率的意思是:假如你在规定的时间内没有结束一笔交易,那么此刻如果另外一个品种/标的发生行情的时候,你将陷入没有可用资金的困境之中;也因此,你可能错失一波有效的行情。
 

对比图4,BTC的15分钟K线图,可以清晰对比高效率交易与低效率交易的区别:高效率交易往往发生在行情初期,介入不久之后,即有一波行情,获得利润;低效率行情,介入之后,行情进入了胶着状态,上下震荡,无序波动。
 

因此,短线交易在低效率交易时间段就要以时间为单位进行止盈止损。仍以图4举例说明,在低效率交易形成之前,没有人知道这是将是一个低效率交易;做空的短线参考前期同一平台处抛压较大,进行做空,当介入之后,半小时之内还没有行情发生时,就应当平仓出局。同样的位置,做多的短线可能认为趋势将延续前两个15分钟的上涨行情,那么当半小时之内,没有明朗行情时,也应出局观望。
 

即在这一阶段,作为短线交易来说,做多做空都不算错,重要的是快进快出!
 


 

第四,短线交易要有合适/合理的盈亏比。
 

合理的盈亏比,是一个完善的交易系统最为重要的一个指标。因为,市场是变幻莫测的,即使牛逼如索罗斯,也有失手的时候。所以,交易次数越多,盈亏比将决定是稳定盈利,还是稳定亏损。
 

以图5的BTC 5分钟K线图举例说明,当在上箭头所示处,进行做空交易之前,假设你预期这一波下跌能够跌至下箭头所指示区域,那么以下跌箭头所示区域为止盈点/区间;以上箭头所示处的上影线为止损点/区间;在上箭头所示圆圈周边区域进行做空,就是一个非常好的盈亏比交易。
 

至于行情最后能否真正的走到下跌区域则不重要,重要的是一笔交易开始前,你心中就要有一个大概的盈亏比;而不是从一开始就是随意的随性的进行交易。

 

二数据点评
 

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为6333.57美元;过去24个小时内,价格无明朗趋势出现,总体走势呈现无序波动状态。 
 


 

三要闻点评
 

1.据据newsbtc消息,英国在线药店UK Meds与公共区块链和智能合约平台公司Stratis签署了协议,该公司希望为所有在英国的在线药店创建一个平台,以共享患者及其处方的信息、追踪病人的病历,从而能够改善医疗行业的安全性,并能防止病人索取多种处方药。
 

意思是:区块链和医疗药店合作,和实体经济合作又向前一步。
 

2.李启威(Charlie Lee)在推特表示,数字货币生产(挖矿)成本不是数字货币的内生价值,生产成本不低于0是使BTC、LTC听起来像钱的要素之一。
 

意思是:莱特币的创始人认为当前价格不妙。
 

四业内观点

 

1.独立分析师 Tommy Albert 认为, BTC下跌动能不足,可能会有一波反弹至6600美元附近,但大趋势依然向下。
 

2.BCtrend分析师 Jeffrey 认为,矿主竞争白热化,只有多数对手退出才有挖矿盈利可能,BTC调整需求加大。

 

五 IDAX操作策略

 

20180907策略
 

套利策略(20180907):开仓市价买入BTC,做空卖出等价值的ETH。止损BTC/ETH 小于20。(以之前的套利策略的利润作为安全垫)

 

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